読者の方からのお問い合わせやご提案から、少し気になるところがありましたので、数年前に購入して、今は書斎の本棚の奥に眠っている「MACDの考え方を学んだ本」、『アペル流テクニカル売買コツ、MACD開発者が明かす勝利の方程式』を紹介します。
内容に関しては、読む方の経験や考え方によっていろいろな感想、意見が出てくると思います。また、こんなの今更読んでも・・・と感じられる方もおいでるでしょう。
目次を紹介しますので、気になる箇所があったら本屋さんに直行し、流し読み、勉強になると感じたら購入するといいと思います。
書籍情報
- 書籍名：アペル流テクニカル売買のコツ
MACD開発者が明かす勝利の方程式 - 著 者：ジェラルド・アペル
- 発行所：パンローリング株式会社
- 初 版：2006年6月3日
- 頁 数：348
- 価 格：6,090円（本体5,800円＋税5%）
6,380円（2022/7/18時点amazon調べ） - amazon
- 楽天
目 次
気になる言葉があれば、本屋さんに直行です。
はじめに
第１章 余分な飾りのない投資戦略
- パート１ー適切な投資対象の選択
- リスクーボラティリティの大きい株式ミューチュアル・ポートフォリオとボラティリティの小さい株式ミューチュアル・ポートフォリオの報酬比較
- ドローダウンー最大リスクの大きさ
- 最終結果ーボラティリティの低いほうが利益率は高い
- レース中に賭け馬の変更
- レラティブストレングス投資
- リスクの拡大ーよりアグレッシブなミューチュアルファンドのポートフォリオ維持
- 資金の上乗せーボラティリティがより大きいミューチュアルファンドへのレラティブストレングス選択のコンセプトを適用した効果
- レラティブストレングス投資に関する簡単なおさらい
- 本章の要約
第２章 お手軽で迅速な２つの株式市場ムード指標
- ハイリスク・ローリスクの投資環境を認識するナスダックとニューヨーク証券取引所株価指数のレラティブストレングス指標
- 中期の金融フィルターを用いて市場のムードを測定する
- 金融モデル
- ２つの指標を組み合わせる
- 本章の要約
第３章 移動平均線と変化率 ー トレンドとモメンタムの追跡
- 移動平均線の目的
- 移動平均線 ー その神話と誤解
- 移動平均で市場のサイクルの四段階を見極める
- 変化率 ー 株式市場のモメンタム測定およびその分析法
- トリプルモメンタム・ナスダック指数売買モデル
- 変化率パターンと株式市場サイクルでの４つの段階
第４章 美しい図形以上のもの ー パワーツールのチャートパターン
- シナジーというコンセプト
- パワフルチャートフォーメーション
- ウエッジ ー 株の買い時期と株の売り時期
- チャートパターンのシナジー
- ヘッド・アンド・ショルダーズ
- 支持線と抵抗線
- トレンドラインの特徴
- 支持線と抵抗線によるチャネル
- ダマシの上放れと下放れ ー 主要な相場パターン
第５章 政治、季節、時間のサイクル ー 市場の波動に乗る
- 株式市場のカレンダーベースのサイクル
- 時間サイクル ー 4日から４年
- 市場サイクルのセグメント
- 市場サイクルの長さ
- 確認指標はどのように株価推移の理由づけを行うのか
- １８カ月市場サイクルと変化率による確認
- Tフォーメーション ー 究極のサイクルパワーツールか？
- Tフォーメーションの形成
- まとめ
第６章 大底拾い、天井確認、トレンドフォロー ー モメンタムオシレーターと市場の幅の指標を組み合わせたパワーツールで売買のタイミングを改善
- これまでに学んだことの簡単な復習
- 「外部的」ではなく「内部的」な株式市場
- 市場の幅の計測
- NYSEの騰落ライン
- 騰落ラインの２１日間の変化率
- 強気市場の高値局面での市場の幅のパターン
- 若干より敏感な騰落ラインの変化率の指標を使用する
- 週間のインパルス（衝撃）継続シグナル
- 週間インパルス（衝撃）シグナル
- 日次ベースの市場の幅のインパルスシグナル
第７章 出来高の極限、ボラティリティ、ボラティリティ指標（VIX） ー クライマックスの水準や、相場の底値での買いのチャンスを認識する
- 天井 ー 嵐の前の静けさ、大底 ー 静けさの前の嵐
- TRIN ー 多目的型の市場ムード指標
- ボラティリティ指数（VIX）と重要な株価の買いゾーン
- メジャーリバーサル・ボラティリティモデル
第８章 高度なMACD ー 究極の市場タイミング指標なのか？
- 解説の範囲
- MACDの基本組成
- ダイバージェンスを利用して、最も信頼できるシグナルを認識する
- 売買のために異なるMACDの組み合わせを使用してMACDシグナルを改善する
- 相応効果 ー ほかのテクニカルツールでMACDを確認する
- 長年にわたるMACD ー 長期、短期、イントラデイ
- 株価急落後の主要安値ポイントを確認するMACDの驚くべき威力
- MACDと４つのステージのマーケットサイクル
- MACD指標に関連したルールと手続きの復習
- 日々の市場の幅のスラストモデルを中期的な買い参入に変換する
第９章 移動平均トレーディングチャネル ー 前日の動きから明日の転換を予測する
- 移動平均トレーディングチャネルの基本要素
- 機能している移動平均トレーディングチャネル
- 移動平均トレーディングチャネル内での局面展開
- 移動平均チャネルとメジャートレンド
- 価格と移動平均の差のオシレーター構築方法
- 移動平均トレーディングチャネル取引に関する主な原則のまとめ
第10章 すべてを統合する ー あなたの取引戦略を構築
- 第一ステップ ー 株式市場のメジャートレンドと主要期間サイクルを判断しよう
- 第二ステップ ー 市場のセンチメント指標と季節サイクルを確認しよう
- 第三ステップ ー 現行の中期トレンドの方向と強さを確認し、次の中期的な基調転換が起きる時期と価格水準を予測してみよう
- 第四ステップ ー あなたの中期的分析を、短期の日単位 ー もしくは時間単位 ー の市場データに基づく分析で微調整しよう
- 私が40年間のトレーダー人生で学んだ教訓について
- お薦めの文献と情報源
アペル流テクニカル売買のコツ、読み終えて
この本、真剣なトレーダー、パフォーマンス向上を目指すプロ、また、大きな痛みを伴う現実との衝突（多分大損失）を少しでも回避しようとしている初心者に役立つことを期待されてるようだ。
投資対象の選択から始まるが、ボラティリティの低い方が利益率が高い、との結論に至っている。解析対象がFXでなく株式・・・FXに活かせるかどうかは読者の理解に依存する。
移動平均やチャートパターン、支持線と抵抗線、トレンドライン、チャネル、ダマシの上放れ・下放れに関する説明があり、市場サイクル、Tフォーメーションに進んでいく。
途中、なんやら複雑な解析があり、私的にこの本の肝と感じている、「MACD、移動平均トレーディングチャネル」、最後に「あなたの取引戦略を構築」と続く。
第8章 高度なMACD ー 究極の市場タイミング指標なのか？、第9章 移動平均トレーディングチャネル ー 前日の値動きから明日の転換を予測する、は、一読の価値あり、と今でも思います。第8章・第9章があってこそ、第10章 すべてを統合する ー あなたの取引戦略を構築、が活きてくるように感じた。
特に、「私が40年間のトレーダー人生で学んだ教訓について」は、ブログ読者のみなさんも感じていることではないだろうか。
第8章 高度なMACD ー究極の市場タイミング指標なのか？では、MACDはすべてのシーズンで使用できる指標で、明確な買い参入と手仕舞いのシグナルを頻繁に出す能力があることが根本にある。
MACDの基本組成、基本コンセプトの説明があり、売りと買いで2本のEMA期間が異なる組合せ、ダイバージェンスの活用、０ラインの活用、移動平均線1本追加でトレンド明確化、MACDでのストップロス実行、タイムリーなシグナルを出さない弱点の説明がある。
あとは、活かすもなんとかも読まれる方次第。
気になる方は、本屋さんに直行です。本屋さん遠い方は以下のリンク先へどうぞ。
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